90 Энциклопедия финансового риск-менеджмента называется случайным блужданием (random шalk), если J СХ10 ( w) = х (х - некоторое число) , l at 0 +kh (W) = at,+(k-I)h ( W) + f-lk {W) , k = 1, 2, 3, --., где случайные величины f-ll' f-l 2 , ••• , f-lk• •.. независимы, с верояmосгью 0,5, с верояmосгью 0.5 (~>0). Сечением случайного блуждания в момент времени t 0 + kh является дис кретная случайная величина, закон распределения вероятностей которой име ет вид: х х~Ы. х ~ (k ~ 2)/l ... х ~ (k ~ 2i)Ll ... х + (k ~ 2i)Ll ... х + (k ~2)/l х + k!l р (O.S)k C/'-z · (O,S)k ... C/'-z; . (о.S)k ... Ckk-zi . (O.S)k ... C/-z . (O.S)k (O,S)k ( l k! ck = 1! (k- l)! · k!=l·Z·З· ... ·k} Траектории случайного блуждания изображены на рис. 1.29 (точками вы делена одна из траекторий). a,(ro) х Рис. 1.29. Траектории случайного блуждания
RkJQdWJsaXNoZXIy NzQwMjQ=