,. Энциклопедия финансового риск-менеджмента от(~) Рис. 1.31 т Чтобы смоделировать траекторию случайного процесса Ито на отрезке [t, Т], этот отрезок разбивается на n равных частей (n должно быть боль шим), а затем разыгрывается случайная величина g, распределенная нормально с параметрами (О, ~Т~ t)· Тогда для последовательности случайных чисел б1 , б2, ... , бп будет построена соответствующая последовательность значений ~~'~2, .... ~n случайной величины g, а траектория случайного процесса Ито будет определяться точками: ( T-t) rk = t +k ·-n- . Указанным выше способом, можно построить сколь угодно много траек торий случайного процесса Ито. Литература 1. Барбаумов В. Е., Гладких И. М., Чуйко А С. Финансовые инвестиции. Ч. 1.- М.: РЭА им. Г. В. Плеханова, 2000. 2. Доугерти К. Введение в эконометрику. -М.: ИНФРА-М, 2001. з. Дуглас Л. Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке цен ных бумаг. -М.: Филинъ, 1998. 4. Количественные методы финансового анализа/Под ред. Брауна С. Дж., Крицмена М. П. - М.: Инфра-М, 1996. s. Fabozzi F. J. Fixed income mathematics. Зrd ed.- N.Y.: McGraw-Hill, 1997. 6. Fabozzi F. J. (ed.) Advances in fixed income valuation, modeling and risk management. - Pennsylvania: Associates New Норе, 1997.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzQwMjQ=