Энциклопедия финансового риск-менеджмента

1. Количесгвенный анализ :J9 з. Если до погашения облигации остается более одного купонного пе­ риода, то, чем выше купонная ставка при неизменной требуемой до­ ходности, тем меньше дюрация. 4. Чем меньше времени остается до погашения облигации при прочих неизменных факторах, тем меньше дюрация (за исключением долго­ срочных облигаций, продающихся с дисконтом. 1..1.4. Модифицированная дюрация портфеля облигаций Модифицированной дюрацией портфеля облигаций называют взвешенную по стоимости сумму модифицированных дюраций облигаций, входящих в этот портфель, т. е. k о;ю = I,D~щ, i=l где o;r - модифицированная дюрация портфеля; цмоа -модифицированная дюрация i-й облигации, i = 1, 2, ... , k; k - число облигаций в портфеле; w; - отношение рыночной стоимости i-й облигации к рыночной стоимости портфеля, i = 1, 2, ... , k. (1.39) Основное свойство модифицированной дюрации портфеля облигаций: если требуемые доходности всех облигаций портфеля изменяются на одну и ту же достаточно малую величину, имеет место следующее приближенное равенсгво: МI "' -Dпмоа . м п ' МI (1.40) где П - относительное изменение цены портфеля при изменении требуемой доходности на величину L1r; o;r - модифицированная дюрация портфеля. Пример 1.37- Рассмотрим портфель, состоящий из трех облигаций с полуго­ довыми купонами при требуемой доходности 10% со следующими данными: Облигация Номинал, долл. Рыночная стоимость, Модифицированная долл. дюрация, лет 10%-ная 5-летняя 4 000 000 4000 000 3,861 8%-ная 15-летняя 5 000 000 4 231 375 8,047 14%-ная 30-летняя 1 000 000 1 378 586 9,168

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQwMjQ=