Энциклопедия финансового риск-менеджмента

4Z Энциклопедия финансового риск-менеджмента Ау = i. 8000000 ·100 = 6510417. 4 1,6·96 Таким образом, искомый номинал облигаций У доткен равняться 6 510 417. 1. I 5.2. Иммунизация портфеля облигаций Предположим, что в данный (нулевой) момент времени инвестор владеет порт­ фелем облигаций, который он собирается продать через Т лет. :Если в данный момент времени все рыночные доходности одинаковы, т. е. кривая доходности имеет ровный вид, то будущая стоимость инвестиций ПА(Т) через Т лет определяется следующим образом: пл(Т) = П(r) · (1 + ~ут, где r - рыночная доходность, П(r) - стоимость портфеля при рыночной доходности, равной r_ Будущую стоимость ПА(Т) будем называть целевой накопленной стоимо­ стью портфеля облигаций. Однако если между данным моментом времени и первым процентным платежом рыночные доходности изменяются на одну и ту же величину дr, а в дальнейшем уже меняться не будут, то будущая стоимость инвестиции ПФ(Т) через Т лет удовлетворяет равенству ( r+ м)2т ПФ (Т)= П(r +м) 1+ - 2 - Будушую стоимость ПФ(Т) будем называть фактической накопленной сто­ имостью портфеля облигаций. Фактическая накопленная стоимость портфеля облигаций может оказать­ ся выше или ниже целевой накопленной стоимости этого портфеля. Однако если временной горизонт инвестора Т совпадает с дюрацией Маколея порт­ феля облигаций, то фактическая накопленная стоимость портфеля никогда не будет меньше его целевой накопленной стоимости. Пример 1.40. Рассмотрим портфель из двух облигаций с полугодовыми купо­ нами, когда все рыночные доходности равны 6%. Основные данные об обли­ гациях данного портфеля приведены ниже в таблице. Облигация Номинал Стоимость Дюрация Маколея 6%-ная, 4-летняя 1000 1000,00 3.615 8%-ная, 5-летняя 2000 2170,60 4.254

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQwMjQ=