60 Энциклопедия финансового риск-менеджмента Ковариация и корреляция между случайными величинами gи '1'/ находят ся следующим образом: G:>v(~.ry) =E(~7J)- Е(~)· E(ry) =1,42- о= 1,42; ( ;: ) = G:>v(~. ry) = 1, 42 =о 30 р ..,,1] <r(~). <r(ry) 2,19. 2,14 ' . 1.21. Непрерывные случайные величины Случайная величина g называется абсолютно непрерывной, если существует неотрицательная функция pt(x) такая, что х ~ (х) = JР~ (t)dt (1.50) где F~ (х) - функция распределения вероятностей случайной величины g. Функция pt{x), удовлетворяющая условию (1.50), называется плотностью распределения вероятностей (probaЬility density function - PDF) случайной ве личины g. Равенство (1.50) означает, что заштрихованная площадь на рис. 1.18 под графиком плотности распределения равна вероятности того, что случайная величина принимает значение меньше х. р~(х) Рис. 1.18. Плотность распределения вероятностей Свойства неnрерывных случайных величин 1. Вероятность того, что непрерывная случайная величина принимает значение между Х1 и х2 (х1 < х), совпадает с заштрихованной площа дью на рис. 1.19.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzQwMjQ=