66 Энциклопедия финансового риск-менеджмента Если J1 (х"х2) -плотность совместного распределения случайных вели чин {, и { 2 , то случайные величины {, и { 2 независимы тогда и только тогда, когда р~ (xl'xJ = Р~, (х1 ) · Р~, (xJ. Все основные свойства числовых характеристик, рассмотренные нами для дискретных случайных величин, сохраняются и в непрерывном случае. 1.22. Важнейшие виды распределений случайных величин 1.22.1. Нормальное распределение Говорят, что случайная величина { распределена нормально, если ее плот ность распределения вероятностей имеет вид: 1 -(х-а)2 Р (х) = е zs2 , ~ JlЛ.s где тт = 3. 14; а - некоторое действительное число; S - положительное число. График плотности нормального распределения приведен на рис. 1.24. р~(х) а х Рис. 1.24. График плотности нормального распределения (1.54)
RkJQdWJsaXNoZXIy NzQwMjQ=