'74 Энциклопедия финансового риск-менеджмента а= 66,216 = 6 • 6216;&2 =о.о37337 0 • 004149 . 10 9 Доверительный интервал для дисперсии доходности с надежностью 96°~ можно найти из условия Р{Х~.98 (9) < 9~~2 < Х~.02 (9)}=0,96, т. е. f 9 лz ) Р12.532< ~~ <19,676 =0,96. Таким образом, с надежностью 96% 9. a-z 9. д-2 0,0147 =-->а2 >--=0,0019. 2,532 19,679 1.22.4. Распределение Стьюдента Распределение вероятностей случайной величины называется распределением Стьюдента с n степенями свободы, если случай ные величины ~ и ТJ независимы, ~ имеет стандартное нормальное распреде ление, а ТJ- распределение к с n степенями свободы. Свойства распределения Сmьюденmа 1. Если случайная величина J имеет распределение Стьюдента с n сте пенями свободы, то E(t) =О, D(t)= _п_. n-2 Асимметрия распределения Стьюдента равна О. 2. При возрастании числа степеней свободы распределение Стьюдента стремится к стандартному нормальному распределению. При этом рас пределение Стьюдента имеет более тяжелые ветви, чем стандартное нормальное распределение. На рис. 1.26 изображены плотности стан дартн@Fо нормального распределения и распределения Стьюдента с тремя стеnенями свободы.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzQwMjQ=